Сравнение ARB с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ARB с ^GSPC

Последнее обновление 31 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и S&P 500 (^GSPC).

ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARB или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ARB и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARB

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARB:

1.67

^GSPC:

1.79

Коэф-т Сортино

ARB:

2.32

^GSPC:

2.41

Коэф-т Омега

ARB:

1.33

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

ARB:

2.65

^GSPC:

2.73

Коэф-т Мартина

ARB:

6.34

^GSPC:

11.19

Индекс Язвы

ARB:

0.89%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

ARB:

3.38%

^GSPC:

12.98%

Макс. просадка

ARB:

-5.60%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ARB:

-0.06%

^GSPC:

-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, ARB показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.22%.

ARB

С начала года

1.40%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.22%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

11.47%

1 год

25.29%

5 лет

13.53%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARB и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARB

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ARB на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARB

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ARB и ^GSPC

Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARB

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ARB и ^GSPC

Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.73%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARB

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARB с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARB и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARB и ^GSPC

ARB

^GSPC

Сравнение ARB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ARB и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ARB и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество