Сравнение ARB с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и S&P 500 (^GSPC).
ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARB или ^GSPC.
Основные характеристики
| ARB | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.26% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 6.12% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 3.65% | 8.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 7.65 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 3.26% | 12.16% |
| Макс. просадка | -5.60% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между ARB и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARB и ^GSPC
С начала года, ARB показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ARB и ^GSPC
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и ^GSPC
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 1.28%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.